程序化交易 - 轻松交易从此开始!
您的位置:主页 > 程序化交易 >

期货程序化交易模型滑点的方法总结

发布时间:2012-04-25 14:05

一般来说 交易成本包括固定交易成本和变动成本,而滑点属于变动成本部分,实盘中很难定量化,测试模型的过程中只能给出一个大概的数值,例如股指测试的时候可将交易手续费设为正常手续费的3-5倍,作为滑点来考虑。
    当然,不同模型、不同周期,滑点在总交易成本中所占比重不同,一般来说,信号越频繁,滑点越作为考虑重点,如果是两三天一个信号的长周期模型,即使滑点设为正常手续费的十倍,对于整体收益影响也不大。
    模型滑点有几种原因:
    1. 交易环境,程序化交易在国内有几个交易软件可以选择:文华财经、交易开拓者、金字塔,还有新出的MC以及福星在线。
    2. 网络速度,网络速度上可以不需要选择路由器,网络直接进入,这样可以缓解网络速度。
    3. 模型自身设定的是对手价开仓。
    另外,还有有很多种处理期货程序化交易模型滑点的方法,但是从理论上讲,滑点是不可避免的!只能通过各种条件语句和自定义函数去减少滑点发生的情况,提高开平仓的平稳度,一旦出现急拉急跌,如何避免在高动能情况下开仓,或者有选择性的开仓,什么时候应该追单,什么时候不追,都需要各种模块化的语句去控制和避免。滑点并不可怕,有交易就一定有滑点,程序化交易怎么说都比人类下单的滑点要小。

网站首页 | 关于我们 | 程序化交易 | 交易知识 | 投资经典 | 模型鉴赏 | 代写指标 | 联系我们

全国统一客户服务热线:18865500020
程序化交易交流群:8641958
新浪博客:程序化交易网-官方博客
京ICP备10004064号-4
COPYRIGHT 2008-2018 WWW.ZCXH.COM All RIGHTS RESERVED