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程序化交易不是全机械的交易 需要交易思想来支撑

发布时间:2009-03-10 14:06

在残酷的期货市场,大部分成功者都有从“死人堆”里爬出来的经历。上海中期期货经纪有限公司副总经理朱淋靖就是其中的一个。
    “科学家发现,人脑一天有6万个想法。如果交易者没有系统,无论如何修炼,都无法克服人性的弱点。”朱淋靖说,程序化交易是中国期货交易者走出失败的“金钥匙”。
    走出失败的“金钥匙”
    《华夏时报》:我们知道,您一直在全力推动交易者进行程序化交易,程序化交易是不是泯灭人的想法,完全靠电脑操作呢?
    朱淋靖:从广义上说,只要交易者有固定的投资理念、明确的交易规则,并且复制执行,就是一个程序化的交易者。从这个意义上说,一个成功的交易者,必定拥有一套持续稳定可复制的赢利模式,也必定是个程序化的交易者;从狭义上说,程序化交易也特指由电脑程序自动下单。无论广义和狭义,程序化都不是全机械的,需要交易思想来支撑。
    程序化交易的对立面是主观交易,主要依靠交易者的主观判断,进行交易。
    《华夏时报》:您认为期货交易中最重要的理念是什么?
    朱淋靖:在期货市场中,首先要考虑生存,生存第一,赢利第二。只有天天关注风险,最终才能成为这个特殊行业的成功者。我本人也是从股民转型为期民的典型。出于对期货事业的热爱,我曾经辞去待遇很好的工作,专职进行期货交易,但由于不懂期货,只是把期货当成了股票来炒,最终为此付出了代价。
    《华夏时报》:目前国内期货市场中的大资金真正采用程序化交易的还很少,这是为什么?
    朱淋靖:国内市场大资金在交易中“赌”的心态还很重,当然这种“赌”也是建立在一个团队对基本面和技术面进行全面分析基础上的。我们的期货市场至少落后华尔街30年。在上个世纪70年代,华尔街就有一半的基金进行程序化交易了。
    这主要有3个原因,一是国内很多人主观上对程序化交易还不认同,认为人脑要胜过电脑;第二是国内的程序化交易工具和平台相对落后,有时候不能满足交易者的需要;第三是很多投资者并不知道程序化交易,缺少渠道了解。我相信,随着市场环境的完善,未来的期货市场一定会进入程序化交易的时代。
    《华夏时报》:上海中期最早成立了专门的程序化交易小组,可否介绍一下这个小组的情况。
    朱淋靖:我们这个程序化交易小组一共12人,包括了很多从海外归来的金融工程专家,目前已经有一些成果出来。他们负责打造上海中期程序化交易系统仓库,研发出了七大类100多个小类的交易系统,满足客户不同的交易需求。这些系统涵盖了不同的交易风格,包括趋势跟踪、震荡类策略、波段交易、日内交易、套利交易、形态分析和超短线交易。
    做中国最好的期货公司
    《华夏时报》:作为老牌的期货公司,上海中期如今面临着越来越多的市场竞争,上海中期的竞争策略是什么?
    朱淋靖:我们不可能和其他经纪公司进行价格战,推广程序化交易已经成为上海中期的战略重点,通过差异化竞争和专业服务,确保上海中期的行业领先优势。我们的目标是把上海中期公司打造成中国最好的期货公司。

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