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程序化交易 交易策略与资金管理并重

发布时间:2009-09-15 17:26

期货就是期货,比股票复杂,因为有杠杆的原因,所以你常常能听到“做对9次,亏一次,就打回原形”。其实就是资金管理不善,但做股票则不会有这样的问题。
    投机大王利弗莫尔多次破产主要也是由于这个原因,所以说再好的交易策略,只要资金管理不好,也是死路一条。你的交易策略胜率能达到100%吗?如果不能,资金管理就是非常重要。如果能达到那你可以抛弃资金管理。不过我想说谁的胜率能达到100%,我可以把人头给他,显然胜率达到100%的就是神仙了。
    我的战略系统胜率可以达到72%,以前我很自信我的系统,但还是遭受滑铁卢(ru2010年6月4日重仓多单隔夜,结果6日7日几乎跌停开盘),所以之后让我感到资金管理的重要性,成功的交易系统必然需要有成功的资金管理方式,我多年经验得出一个结论:交易系统的成功=交易策略胜率×资金管理胜率。二者不是加,而是相乘,可以说是某个期望值平方。
    如果成功交易系统是量化值100,那么交易策略胜率量化值则是从0到10,资金管理胜率量化值则同样也是从0到10,只有交易策略胜率的10乘资金管理的胜率10才会等于100。做对9次,亏一次,就是资金管理胜率只有1,哪怕交易策略胜率是10,所以结果等于1×10=10,10离成功的交易系统还差90%。

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