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期货交易所实行程序化交易报备制度

发布时间:2011-05-11 13:44

上期所
    上海期货交易所发出《关于做好程序化交易报备工作的通知》,将于10月25日起对程序化交易客户实行报备制度。
    通知告知,会员单位应事先上报使用“由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型,自动下达交易信号或报单指令”程序化交易软件客户的相关信息。如实填写程序化交易软件使用情况表,通过书面和电子邮件两种方式向上海期货交易所报备。对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位,上海期货交易所将根据情节轻重,采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。
    东航期货的杨文虎先生接受记者采访时表示,程序化交易是目前国际市场上的一种重要的交易模式,适当的程序化交易对于活跃市场、增加市场的流动性可以起到一定的作用,但是个别的、过度的程序化交易行为可能会影响价格的有效性,过于频繁的挂撤单也容易增加市场的风险,对市场的公平性造成损害。
    郑商所
    为加强对程序化交易的监管,郑商所对程序化交易实行报备制度。郑商所通知要求会员单位自2010年11月22日起向交易所报备客户使用程序化交易软件参与交易的相关信息。
    据了解,对于存在不报、漏报或未及时报备的会员,交易所将依据情况采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等监管措施。
    大商所
    大商所发布《关于申报程序化交易应用情况的通知》(以下简称《通知》),《通知》中表示,为加强程序化交易管理,保证市场平稳运行,自即日起,各会员单位应按照大商所要求,将计划使用或已经使用程序化交易的客户信息,以书面形式报交易所备案。
    《通知》称,所指“程序化交易”是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型,自动下达交易信号或报单指令的交易方式。本次大商所要求申报的程序化交易备案内容包括交易模式、软件名称、开发厂商、软件提供者等信息。
    《通知》表示,各会员单位应高度重视程序化交易报备工作,切实履行申报职责,严禁利用程序化交易进行违法违规行为。会员单位未按要求申报程序化交易应用情况的,大商所将根据情节轻重,采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

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