程序化交易 - 轻松交易从此开始!
您的位置:主页 > 程序化交易 >

程序化交易的本质是要抓住市场的共性

发布时间:2010-01-20 10:47

对我来说,程序化交易的本质就是市场状态和交易对策的匹配集合。也就是说:如果市场现在是状态A,那我就用对策A,如果市场现在是状态B,那我就用对策B,依此类推,市场状态和交易对策一一对应。
    状态和对策越具有对应的唯一性,则交易的主观性越小。 这里的“状态”,是个空泛的大概念,交易者可以根据自己的具体情况来设定条件。 比如: 1、收盘价为最近20个交易日的最高价(状态),则买入(对策)。 2、买入后,收盘价低于最近5个交易日的最低价(状态),则平仓(对策)。 Richard Dennis的海龟法则基本上就是这样的了。 这就是一个简单的交易系统,有入场点,有出场点,并且都具有唯一性,不用争论,至于头寸的规模就根据自己的承受能力来定了。 绝大多数的交易系统都不需要非此即彼,会有很多的“灰”色区间,那时候就选择离场就行了。
    做交易时间越长,状态和对策的匹配数量也会慢慢地增长,但是要注意他们之间尽量不要发生需要由你来做选择的情况,这种情况越少越好,否则又走回主观的老路上了。 小心地选择匹配,不要让它们之间、它们和其他的匹配之间有内在的冲突。 制定“状态”和“对策”的时候当然是自己来设计的,一旦这种匹配在历史数据测试中被证明是一个正期望值的交易方法,就应该放入自己的交易系统中。
    很多优秀交易员的交易系统很简单,只有两三对状态和对策之间的匹配,但是长期来看,状态极其稳定,对引入新的匹配,他们都非常慎重,不经过长期的测试是不会考虑的,这些人,也许就属于一招鲜吃遍天的那类吧。 所以,对于初入市场的朋友,我建议在设计自己交易系统的时候,还是由简入繁,循序渐进,尤其是刚开始,切忌包罗万象,求全责备,幻想穷尽市场变化,长短通吃。 与其如此,不如抱残守拙,成熟一个,引进一个的好。
    需要补充的一点是,这种匹配应该是不受时间周期和交易品种的限制,应该是抓住市场共性的。

网站首页 | 关于我们 | 程序化交易 | 交易知识 | 投资经典 | 模型鉴赏 | 代写指标 | 联系我们

全国统一客户服务热线:18865500020
程序化交易交流群:8641958
新浪博客:程序化交易网-官方博客
京ICP备10004064号-4
COPYRIGHT 2008-2018 WWW.ZCXH.COM All RIGHTS RESERVED