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完整的程序化交易系统必定的六点因素

发布时间:2010-05-11 13:23

一个完整的程序化交易系统包含了成功的交易所需的每项决策:
1.市场——买卖什么
    首要的决策是买卖什么期货品种,或者在哪个市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势行情的机会。同时,你不想在成交量太少(流动性很差)或者趋势不明朗的市场中进行交易。
2.头寸规模——买卖多少
    有关买卖多少的决策绝对是最基础的,然而通常却又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化(Diversification)分散投资,又影响资金管理(Money Management)。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化投资要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)分仓投资。资金管理实际上是通过合理的仓位来控制风险,以便在良好的趋势到来之时尚有足够的可用资金。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手喜欢在单笔交易中冒太大的风险,因而即使他们在其他方面拥有有效的交易风格,但也大大增加了他们破产的机会。
3.入市——何时买卖
    何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4.止损——何时退出亏损的头寸
    长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止损,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5.离市——何时退出赢利的头寸
    许多被当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸如何离市。但是,何时退出赢利头寸这个问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸何时离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。  
6.技巧——如何买卖  
    信号一旦产生,关于执行的机械化方面的技巧考虑就变得重要起来。尤其对于规模较大的账户是个实际问题,因为其头寸的建仓平仓可能会导致显著的反向价格波动或市场冲击成本。

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