程序化交易 - 轻松交易从此开始!
您的位置:主页 > 程序化交易 >

“日线神仙”交易模型判断标准及过度优化分析

发布时间:2011-12-20 11:17

目前发表出来的高水平模型测试,一般是三类:日内突破、日内趋势追踪、日内顶底。以突破为主的模型,总交易次数500-700次;以趋势追踪为主的模型,总交易次数1600-2600次。
    许多初学者自编了交易系统,却无法判断自己处于什么水平,是否可以入市实盘。故在下略研究了一番,提出如下参考标杆:
    为便于统一比较,所有向后历史测试都采用2010年4月16日起20万入市、1手操作不计复利、本周期收盘价计算、手续费含一定滑点1%%、模型周期最低为1分钟。目前统计截止2012年7月16日。
四个等级
    假设有个股指期货日线的神仙,那么从2010年4月开市到2012年7月16日,整整27个月,这个“日线神仙”大约操作了14次,分别在3450、2520、3575、3000、3370、2900、3100、2540、2740、2290、2690、2450、2700等附近点位开仓或反手,直至2420平仓,总赢利大约6000点,即赢利比例900%。此神仙今年获利大约1000-1100点,合150-165%。
    1. 如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的2/3,即600%;且今年以来的赢利不低于100%。恭喜你,你达到自动交易的入门水准,可以先模拟一月检验系统及滑点,下一月可以开始实战。
    2. 如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的水平,即900%;且今年以来的赢利不低于150%;最大回撤不大于10%。毫无疑问,你是目前市面上已公开测试数据的模型高手,属于所有交易者的前10%之列了。你要做的就是进一步减小最大回撤,采用多策略降低风险。未来赚钱的概率已经不低,除非你坚持不下来自动交易。
    3. 如果你模型的总赢利比“日线神仙”还高1/3,即超过1200%;且今年以来的赢利不低于170%;最大回撤不大于6%。你一定是数一数二的顶尖高手。这样的高人已经在本坛和其他地方露面的,我见识过不超过10人。
    4. 如果你模型的总赢利超过1500%,且不是秒周期高频、不是指令价统计,你就是“日内神仙”了。
    以上标准都不含过度优化。
    附:理想论坛的金字塔高人

日线神仙程序化交易系统

过度优化
    自己的模型在过去好用,在未来不好用,“过度优化”是经常被提及的原因。那么哪些方面可能导致过度优化呢?
    1. 核心框架的指标参数超过3个,且以这3个的最优结果来统计。往往意味着偶然性向你靠拢。建议核心参数保持在2个以内。
    2. 某一参数的优化统计呈现无规律分布,而不是斜线或抛物线。说明该参数表现好的偶然性大。
    3. 针对每年或每月单独优化参数,再合并到一起组成模型,是最肯定的过度优化。
    4. 把核心框架运用到其他周期、其他品种,应该是不亏损的,否则也该反思哪些地方优化过度。
    5. 除了核心框架之外,如果某个细节策略在2010年有用,而2011、2012年不赚钱,该部分一定属于过度优化,可以砍掉。
    6. 所有包含预测未来性质的策略,比如通过当天K线推测明天高开低开,尽量规避。
    7. 某一参数取值的赢利远远高于或低于附近的参数值,需要警惕。
    8. 第一年的优化值与第二三年差别非常大,别取总值最高的,建议取三年中每年整体都不低的值。
    9. 不要对一两次巨亏或比较长的连续亏损单独做优化,否则即使减小了最大回撤也是不可靠的。

网站首页 | 关于我们 | 程序化交易 | 交易知识 | 投资经典 | 模型鉴赏 | 代写指标 | 联系我们

全国统一客户服务热线:18865500020
程序化交易交流群:8641958
新浪博客:程序化交易网-官方博客
京ICP备10004064号-4
COPYRIGHT 2008-2018 WWW.ZCXH.COM All RIGHTS RESERVED