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详细介绍三种常用的止损策略

发布时间:2012-09-12 15:08

止损有很多方法,以下介绍三种止损策略:
一、全程跟踪止损:
    全程追踪止损是激进型的止损策略,特点是让盈利跟随价格奔跑,止损价格跟踪价格的正向波动自动调整。合理设置步长参数,可以防止价格波动把持仓震出来。原理如下图所示:

详细介绍三种有效止损策略(图1)

    全程止损原理说明:以做多为例,MD为最小变动价位。
    开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL×MD)。
    开仓后盈利:止损点差为:OP-(SL×MD)+(S×MD)×((H-OP)/(S×MD))。
    注:(H-OP)/(S×MD)数值取整。取整为向下取整,不进行四舍五入。
    对于初级使用者,建议使用默认步长设置,步长为1。
举例说明
    例1:做多豆一(交易所规定该合约最小变动价位为1)
    多头开仓价格4000,设置追踪点差5,步长1。
    1.价格反向运行,达到止损点差3995,自动止损。
    说明:开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL×MD)=4000-5×1=3995
    2.价格最高涨至4020,回撤至4015,自动止损;
    说明:开仓后盈利:止损点差为:OP-(SL×MD)+(S×MD)×((H-OP)/(S×MD))=4000-(5×1)+(4020-4000)/(1×1)×(1×1)=4015。
    例2:做多豆油(交易所规定该合约最小变动价位为2)
    多头开仓价格8000,设置追踪点差5,步长1。
    1.价格反向运行,达到止损点差7990,自动止损。
    说明:开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL×MD)=8000-5×2=7990
    2.价格最高涨至8020,回撤至8010,自动止损;
    说明:开仓后盈利:止损点差为:OP-(SL×MD)+(S×MD)×((H-OP)/(S×MD))=8000-(5×2)+(8020-8000)/(1×2)×(1×2)=8010。
    例3:做多豆一(交易所规定该合约最小变动价位为1)
    多头开仓价格4000,设置追踪点差5,步长3。
    1.价格反向运行,达到止损点差3995,自动止损。
    说明:开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL×MD)=4000-5×1=3995
    2.价格最高涨至4020,回撤至4013,自动止损;
    说明:开仓后盈利:止损点差为:OP-(SL×MD)+(S×MD)×((H-OP)/(S×MD))=4000-(5×1)+(4020-4000)/(3×1)×(3×1)=4013。
    注意:((H-OP)/(S×MD))为(4020-4000)/(3×1)=6.67,取整为6。此处为向下取整,不进行四舍五入。
    例4:做多豆油(交易所规定该合约最小变动价位为2)
    多头开仓价格8000,设置追踪点差5,步长3。
    1.价格反向运行,达到止损点差7990,自动止损。
    说明:开仓后即亏损:止损点差为:OP-(SL×MD)=(8000-5×2=7990)
    2.价格最高涨至8020,回撤至8008,自动止损;
    说明:开仓后盈利:止损点差为:OP-(SL×MD)+(S×MD)×((H-OP)/(S×MD))=8000-(5×2)+3×(3×2)=8008。
    注意:((H-OP)/(S×MD))为(8020-8000)/(3×2)=3.33,取整为3。此处为向下取整,不进行四舍五入。
二、限价止损+追踪止赢
    追踪止赢是稳健型的止损策略,特点是保证盈利的情况下,追求更大盈利。价格达到止赢价位以后,止赢价格跟踪价格的正向波动自动调整。
    原理如下图所示:

详细介绍三种有效止损策略(图2)

    举例说明:
    多头开仓价2000,设置止损点差5,止赢点差20,追踪点差3,最小变动价位2。
    注:系统的默认保底止赢损失是2个价位。
    1.价格跌至1990,自动止损;(2000-5×2=1990)
    2.价格上涨至2040-2046区间开始回撤,回撤至2036,自动止赢;(2000+20×2=2040;2000+20×2+3×2=2046)
    3.价格上涨至2046以上,回撤3×2,自动止赢。
三、限价止损+限价止盈
    举例说明:多头开仓价2000,设置止损价位1990,止赢价位2010。
    1.价格跌至1990,自动止损;
    2.价格上涨至2010,自动止盈。

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