波段交易——股票程序化交易模型鉴赏

发布时间：2009-06-11 13:54

一、波段交易指标简介
    波段交易指标是一个均线衍生指标，由红绿柱线组合而形成的指标，由于波段交易指标是基于对股票平均价格的统计，属于趋势类指标，所以它可以取代均线或其他趋势性指标作为判市的新工具。
    1、当股价高位运行，柱状线由红变绿时，投资者应及时减仓，避免亏损。
    2、当股价低位运行，柱状线由绿变红时，投资者可适当建仓，波段抄底。
    投资者使用该策略时，可以参考历史数据的测试或者自己对后势的判断，阶段性的对指标参数进行调整。
    信号系统原理：用计算机软件替代人工交易的部分过程或全部过程，本指标系统选择的是替代人工统计分析的部分过程。
二、波段交易指标的品种适用范围和周期
    波段交易指标的设计品种为个股，但其适用范围为市场全系列品种，推荐应用于波动性相对较大，交易量活跃的品种，可应用各种时间周期，推荐应用于15分钟至日线周期。最后，针对任何股票或期货合约，可适当进行参数优化。
三、波段交易指标优缺点分析
    由上述研判方法可知，波段交易指标是一个趋势性的技术指标，因此波段交易指标与其他趋势性指标一样，在在趋势性较强的行情里表现出色。所以其优缺点归纳如下：
    优点：
    1.剔除K线图中的毛刺，选取主要数据，化繁为简，便于投资者分析操作。
    2.相对于其他均线类系统，对趋势反转的预测更为及时、准确。
    缺点：
    1.震荡行情表现逊色，此时行情趋势并不明朗，投资者应结合其他指标进行研判。
    2.滞后性，与其他均线类指标一样，波段交易指标也有滞后的问题，但其相对于其他均线类指标已进行优化。四、波段交易指标的辅助设计
    基于波段交易指标的优缺点分析，我们在设计指标系统时则要考虑添加一些辅助性条件来发扬其优点，最大限度克服其缺点。
    买入条件：
    1.股价低位运行，柱状线由绿变红，投资者可波段买入。
    卖出条件：
    1.股价高位运行，柱状线由红变绿，投资者应卖出控制风险。
五、波段交易指标的基本使用方法
    1.用户首先下载并安装通达信股票行情软件。
    2.使用账号登陆进入系统后，在菜单栏选择“功能/公式系统/公式管理器”，选择“导入公式”，然后导入相应的指标公式。
    【指标费用】：该公式适合新手使用，可有效判断市场真实量能信息，辅助判断主力资金的真实意图，让投资者更好的把握市场的节奏。售价：39元/终身。